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關于公司開展上期所銅期貨期權仿真交易的通知
發布日期:2018-04-22

尊敬投資者:

上海期貨交易所爲銅期貨期權的業務准備,現推出銅期貨期權仿真交易平台,公司爲了廣大投資者能更好的了解銅期貨期權相關知識及業務規則,特建議廣大投資者積極參與仿真交易,具體事項通知如下:

一、活動時間

2018521日至2018620

二、投資者開戶方式

1.在上期所已有交易編碼的真實客戶,申報客戶號及姓名;

2.在上期所沒有交易編碼的投資者,申報:姓名、身份證號等信息。

三、仿真交易具體相關事項

1.挂牌合約

銅期貨和銅期貨期權同時開展仿真交易。挂牌的銅期貨合約對應月份爲20186-12月和20191-5月。挂牌的銅期貨期權合約對應月份爲20186-12月和20191-5月。

2.交易時間

仿真交易時間與日盤時間保持一致,不進行夜盤交易。

3.相關參數

仿真交易期間,銅期貨相關參數與實盤保持一致。銅期貨期權相關參數具體如下:

項目

仿真交易參數值

期權定價用無風險利率

1.5%(央行一年期存款利率)

期權定價初始波動率

標的期貨主力合約90日曆史波動率

期權開倉手續費

5/

期權平倉手續費

5/

期權平今倉手續費

5/

期權行權(履約)手續費

5/

行權(履約)後産生期貨的開倉費

0/

期權自對沖手續費

5/

行權(履約)後期貨自對沖手續費

0/

限價單最大下單量

100

會員初始化資金

20億元

非期貨公司初始化資金

5000萬元

做市商初始化資金

2億元

客戶初始化資金

建議每個客戶1000萬元

 

4.持倉限額

仿真交易中銅期貨持倉限額根據交易所現有規定確定。

仿真交易中銅期貨期權與銅期貨分開限倉,銅期貨期權非期貨公司會員、客戶和做市商的持倉限額采用絕對值,期貨公司會員不設限倉。銅期貨合約交割月前二月之前,非期貨公司會員銅期貨期權持倉限額爲5000手,客戶銅期貨期權持倉限額爲5000手,做市商銅期貨期權持倉限額爲10000手;銅期貨合約交割月前一月(到期日所在月份),非期貨公司會員銅期貨期權持倉限額爲1600手,客戶銅期貨期權持倉限額爲1600手,做市商銅期貨期權持倉限額爲3200手。

仿真交易銅期貨期權限倉

期貨合約挂牌至交割月份前第二月

(期權合約挂牌至到期月前第一月)

期貨合約交割月前第一月

(期權到期月)

限倉數額(手,單邊)

限倉數額(手,單邊)

非期貨公司會員

客戶

做市商

非期貨公司會員

客戶

做市商

5000

5000

10000

1600

1600

3200

 

會員單位應該在仿真交易過程中管理好客戶持倉,避免到期日銅期貨合約超倉。

5、套保申請

仿真交易可以申請套期保值額度。獲批的套保額度可以用于期貨交易和期權交易。

6、合約詢價

當期權合約不存在合理買賣價差時,非期貨公司會員和客戶可以在標的爲連1-9月對應的所有期權合約上向做市商進行詢價。詢價請求應當指明期權合約代碼,對同一期權合約的詢價時間間隔不應低于60秒。交易所可以根據市場情況對合約詢價作出調整。

請廣大投資者積極參與仿真交易,嚴格控制市場風險,確保銅期貨期權仿真交易平穩運行。

特此通知。

 

 

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                                                                2018-4-22

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