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關于玉米期權上市交易有關事項的通知
發布日期:2019-01-23

尊敬的投資者:

中國證監會已正式批准大連商品交易所(以下簡稱大商所)開展玉米期權交易。爲確保玉米期權上市交易平穩運行,現將有關事項通知如下:

一、上市交易時間

玉米期權合約自2019128日(星期一)起上市交易,上市當日8:55-9:00集合競價,9:00開盤,交易時間與玉米期貨合約一致,不進行夜盤交易。

  二、上市交易合約月份

首批上市交易的玉米期權合約月份爲20195月、7月、9月、11月和20201月,對應的標的期貨爲C1905C1907C1909C1911C2001,共5個期權合約系列。

  三、挂盤基准價

大商所根據BAW美式期貨期權定價模型計算新上市期權合約的挂盤基准價。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,爲1.5%,波動率取標的期貨合約90天的曆史波動率。新上市合約的挂盤基准價于上市前一個交易日結算後通知,投資者也可以登錄大商所官方網站查詢。

  四、交易指令

期權合約上市初期本所僅提供限價指令和限價止損(盈)指令,每次最大下單數量爲100手。

  五、行權與履約

  在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00之前,客戶可以提交行權雙向期權持倉對沖平倉行權後雙向期貨持倉對沖平倉履約後雙向期貨持倉對沖平倉申請。

在到期日的交易時間以及到期日的15:00之前客戶可以提交取消期權自動行權申請

  六、持倉限額管理

期權合約與期貨合約不合並限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權合約中所有看漲期權的買持倉量和看跌期權的賣持倉量之和、看跌期權的買持倉量和看漲期權的賣持倉量之和,在上市初期分別不超過10000手。具有實際控制關系的賬戶按照一個賬戶管理。

  七、合約詢價

  本所期權交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非主力合約系列的期權合約上向做市商詢價。非主力合約系列的期權合約是指除主力合約系列以外的所有期權合約,主力合約系列以本所網站及會員服務系統發布爲准。詢價請求應當指明期權合約代碼,對同一期權合約的詢價時間間隔不應低于60秒。

    

                             大連良運期貨經紀有限公司

                             2019122

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